Pourquoi les traders Forex perdent de l'argent Mis à jour le 12 juin 2016 Un fait communément connu est que la plupart des commerçants de forex échouent. En fait, on estime que 96 pour cent des commerçants de forex perdent de l'argent et finissent par cesser de fumer. DailyFX a constaté que beaucoup de traders FX faire mieux que cela, mais les nouveaux commerçants ont encore un moment difficile gagne du terrain sur ce marché. Pour vous aider à être dans cet évasif de 4 pour cent des commerçants gagnants, j'ai compilé une liste des raisons les plus courantes pour lesquelles les traders de forex perdent de l'argent. Si un nouveau commerçant est venu à moi et a demandé, ce qu'un conseil de donner à un nouveau commerçant, la réponse serait simple. Ne pas essayer de battre le marché Le marché n'est pas quelque chose que vous battre, mais quelque chose que vous comprenez et joindre quand une tendance est définie. Dans le même temps, le marché est quelque chose qui peut vous secouer si vous essayez d'obtenir trop de lui avec trop peu de capital. Battre l'état d'esprit du marché provoque souvent des commerçants de négocier contre les tendances et les suzerains de leur compte qui est une recette sûre pour le désastre. 1. Capital de démarrage faible La plupart des commerçants de devises commencent à chercher un moyen de sortir de la dette, ou de faire de l'argent facile. Il est fréquent pour le marketing de forex de vous encourager à commercer de grandes tailles de lot et le commerce hautement optimisé pour générer de gros rendements sur une petite quantité de capital initial. Vous devez avoir de l'argent pour gagner de l'argent. Il est possible pour vous de générer des rendements exceptionnels sur le capital limité à court terme. Cependant, avec seulement une petite quantité de capital et de risque hors-tout, vous vous retrouverez émotionnel avec chaque swing du marché et sauter dans et hors et les pires fois possible. Les gens qui sont débutants dans le commerce de forex ne devraient jamais commerce avec seulement une petite quantité de capital. C'est un problème difficile de se déplacer pour quelqu'un qui veut commencer à négocier sur une chaîne de prix. 1000 est un montant raisonnable pour commencer avec si vous commerce très petit. Micro lots ou plus petits. Sinon, vous vous préparez à un désastre potentiel. 2. Défaut de gérer les risques La gestion des risques est essentielle à la survie. Vous pouvez être un commerçant très qualifié et encore être anéanti par la mauvaise gestion des risques. Votre travail numéro un n'est pas de faire un profit, mais plutôt de protéger ce que vous avez. Comme votre capital est épuisé, votre capacité à réaliser un profit est perdu. Utiliser les arrêts et les déplacer une fois que vous avez un bénéfice raisonnable. Utilisez des tailles de lot qui sont raisonnables par rapport à votre capital de compte. Surtout, si un commerce n'a plus de sens, sortir de lui. Certains commerçants estiment qu'ils ont besoin de presser chaque dernier pip hors d'un déménagement. Il ya de l'argent à faire dans les marchés Forex tous les jours. Essayer de saisir chaque pip dernier avant une paire de devises peut vous mettre en place pour perdre le commerce rentable que vous êtes tradding. Il semble évident mais, don39t être avide. Il est correct de tirer pour un profit raisonnable, mais il ya beaucoup de pépins à contourner. Devises se déplacent tous les jours il n'ya pas besoin d'obtenir ce dernier pip. La prochaine occasion est juste autour du coin. 4. Trading Indécis Parfois, vous pourriez vous trouver souffrir de remords de négociation. Cela arrive quand un métier que vous ouvrez n'est pas immédiatement rentable, et vous commencez à vous dire que vous avez choisi la mauvaise direction, puis vous fermez votre commerce et l'inverser, seulement pour voir le marché revenir dans la direction initiale que vous avez choisi. Solution: Choisissez une direction et collez avec elle. Tout ce qui va et vient ne vous fera que perdre des petits morceaux de votre compte à la fois. 5. Essayer de choisir des tops ou des fonds De nombreux nouveaux traders essaient de choisir des points de retournement en paires de devises. Ils vont placer un commerce sur une paire, et comme il continue à aller dans la mauvaise direction, ils continuent à ajouter à leur position en étant sûr qu'il est sur le point de tourner cette fois. Si vous le commerce de cette façon, à la fin, vous vous retrouvez avec beaucoup plus d'exposition que vous avez prévu et un commerce terriblement négatif. Le commerce avec la tendance. Il ne vaut pas le droit de se vanter de choisir un fond sur 10 tentatives. Si vous pensez que la tendance va changer, et que vous voulez prendre un commerce dans la nouvelle direction possible, attendre un changement de tendance confirmée. Si vous voulez ramasser le bas, ramasser le bas dans une tendance haussière pas dans une tendance baissière. Si vous voulez top, choisissez un top dans un mouvement correctif plus élevé, pas une tendance haussière. 6. Refuser d'être faux Certains métiers ne s'arrangent pas. C'est la nature humaine de vouloir avoir raison, mais parfois nous ne voulons pas. En tant que commerçant, parfois vous avez juste à avoir tort et aller de l'avant, au lieu de s'accrocher à l'idée d'avoir raison et de se retrouver avec un compte soufflé. Solution: C'est une chose difficile à faire, mais parfois vous devez juste admettre que vous avez fait une erreur. Ou vous êtes entré dans le commerce pour les mauvaises raisons, ou il n'a tout simplement pas fonctionner la façon dont vous l'avez prévu. Quoi qu'il en soit, la meilleure chose à faire est d'admettre l'erreur, dump le commerce, et passer à la prochaine occasion. 7. L'achat d'un système Il existe de nombreux systèmes de trading 34forex 34 à vendre sur Internet. Certains commerçants sont là-bas à la recherche de la toujours insaisissable 34100 pour cent exacte forex trading système 34. Ils gardent les systèmes d'achat et de les essayer jusqu'à ce que finalement en abandonnant décider qu'il n'y a aucun moyen de gagner. Solution: Acceptez qu'il n'y a aucune chose comme un déjeuner libre. Gagner au forex prend du travail comme tout le reste. Construire votre système et cesser d'acheter des systèmes sans valeur sur le système Internet. Trading utilisant la force relative Inscrit Oct 2007 Statut: Membre 1,099 Posts J'ai testé un système simple presque exclusivement à la recherche d'action prix avec de bons résultats. C'est ainsi : 1. Ouvrir tout graphique avec 4 hr bar 2.add Indicateur CCfp. 3. recherchez les différences de chaque devise dans le menu de données de la dernière barre de 4 heures. 4 Ouvrir la position 5-10 minutes après l'ouverture de la nouvelle barre Le compte a grandi assez bien avec presque pas de perte jusqu'à présent dans le dernier mois. C'est tellement simple qu'il doit être facile de créer un EA ou un indicateur pour ce système. Je vais bientôt mettre en place le graphique et l'indicateur ici. Merci Kris Inscrit Oct 2007 Statut: Member 1,099 Posts here is the chart and CCfp indicator Image attachée (cliquer pour agrandir) CCFp. ex4 19 KB 13,750 téléchargements Octobre 2007 Statut: Membre 1 099 Messages vérifier les différences de prix de la ccfp sur les données Menu et découvrez quelle monnaie est plus forte sur le dernier bar de 4 heures. Ensuite, ouvrez la paire et regardez vos pépins grandir. L'avantage de cette méthode est 1. vous êtes en tandem avec la force de la monnaie MAIN dans la paire 2. Vous êtes le commerce de paire de devises multiples en même temps Inscrit en août 2006 Statut: Membre 383 Posts Système très intéressant, Kris. Ill essayer cela. Inscrit juin 2006 Statut: Membre 1,050 Messages Avez-vous le code de cet indicateur Il ne sera pas afficher sur les courtiers avec un suffixe. Rejoint Oct 2007 Statut: Membre 1,099 Posts remerciements Eureka. Vous ne regretterez pas. Bien sûr, essayez-le sur la démo. Je mettrai mes métiers en une heure quand nouveau bar de 4 heures ouvrira. Kris Inscrit août 2006 Statut: Membre 383 Messages What you are using for TPs and SLs Inscrit juin 2006 Statut: Apprendre tout au long de la vie. 721 Messages Cet indicateur se bloque mon metatrader Toutes les idées Si vous avez honte de se tenir à vos couleurs, mieux vaut chercher un autre drapeau. Inscrit février 2007 Statut: Membre 1,408 Messages désolé, mais je me demande si vous pouvez expliquer ce que vous entendez par quotcheck pour le prix differencesquot Rejoint Novembre 2007 Statut: Membre 1,099 Posts Benq, je suis heureux que vous êtes ici. Je ne suis pas en mesure d'afficher cet indicateur sur IBFX mini compte parce que je dois ajouter quotmquot à la fin de la paire. Je ne sais pas comment faire that. are vous capable de changer le code pour le montrer sur le compte ibfx Merci Kris Inscrit Oct 2007 Statut: Member 1,099 Posts Fourx Regardez les deux barres précédentes de 4 h terminé. Examinez ensuite les valeurs de chacune des 8 devises dans le menu Données. Si la valeur est plus que la barre précédente, la monnaie est forte et vice versa. Vous pouvez également échanger ces devises sur le marché à terme (bien sûr, vous aurez besoin de beaucoup plus de marge, mais mieux que les courtiers forex depuis les courtiers à terme sont bien réglementés) en utilisant ce système. J'ai fait près de 4 grands en 0ne hr. Kris Inscrit en février 2007 Statut: Membre 1,408 Messages Inscrit juin 2006 Statut: Apprentissage tout au long de la vie. 721 Posts Cet indicateur aller dans le dossier experts ou le dossier expertsindicator Si vous avez honte de se tenir à vos couleurs, mieux vaut chercher un autre drapeau. Inscrit juin 2006 Statut: Membre 1,050 Messages I dont use IBFX. Mon courtier a un suffixe différent. Im pas un codeur, mais je peux habituellement changer quelque chose comme ceci. Cependant, celui-ci semble un peu au-delà de moi. J'espère que quelqu'un d'autre s'en occupera. Benq, je suis heureux que vous soyez ici. Je ne suis pas en mesure d'afficher cet indicateur sur IBFX mini compte parce que je dois ajouter quotmquot à la fin de la paire. Je ne sais pas comment faire that. are vous capable de changer le code pour le montrer sur le compte ibfx Merci KrisForex Autopilot Meilleurs paramètres Mon nom est Alan Bentler et cette page décrit mon expérience avec les paramètres Forex Autopilot et ce que j'ai trouvé pour être le Meilleurs paramètres pour des profits maximum avec un risque minimum. Il vous permettra également de savoir quels outils j'ai utilisé pour faciliter mon commerce de sorte que finalement, il est devenu vraiment ldquoautopilotrdquo trading. A propos de ce site: Ce site, ainsi que le rapport et le Stop-Loss Watch Dog Robot sera plus utile pour ceux qui envisagent ou enquêter sur le système de pilote automatique Forex comme un moyen de gagner de l'argent en ligne, automatiquement. Il suppose que vous êtes familier avec les concepts de Forex et Forex Trading automatisé logiciel et sont maintenant à essayer de déterminer si Forex Autopilot est un système fiable et rentable et quels sont les meilleurs paramètres Forex Autopilot. Si vous n'avez pas entendu parler de Forex Autopilot, vous pouvez en savoir plus sur le forex-autopilot Cette page se compose de deux parties: La première est mon rant sur les robots Forex et les développeurs de robots ndash pourquoi certains robots travaillent et certains (et pas) Serait-on vendre leur robot pour 100 au lieu de négocier avec elle si elle était si rentable - les choses que la plupart des gens demandent quand ils commencent à enquêter sur cette industrie et ce sont toutes des questions logiques, donc j'essaie de répondre comme je le peux. La deuxième partie contient le rapport. Et le robot. Avec des calculs, des graphiques et des chiffres, disséquer mon expérience commerciale avec Forex Autopilot au cours de 3 mois (140 métiers tout à fait): ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, ce qui s'est passé en conséquence, ce que j'aurais dû faire à la place. Si vous voulez obtenir droit sur elle, vous pouvez sauter la première partie et sauter directement à la partie Rapport, - il vous aidera à voir ce que les meilleurs paramètres pour Forex Autopilot sont. Aussi, vous trouverez le lien pour télécharger mon Stop-Loss Watch Dog EA. Lets get some things straight Avant de commencer Id comme pour clarifier quelques choses qui pourraient être sur votre esprit. Je tiens à les faire clairement maintenant, afin que vous puissiez vous concentrer sur les informations précieuses dans cette étude de cas. Au lieu de se demander ce que la prochaine capture ou le pitch va être. 1. Je ne suis pas un super commerçant et je ne suis pas un conseiller financier ldquoformer avec Goldman Sachsrdquo ou quelque autre quotgurusquot là-bas prétendent être en vue de Projet une image d'autorité. Je suis un type régulier comme vous. J'ai travaillé comme un programmeur d'ordinateur la plupart de ma vie et maintenant je suis un commerçant de forex par choix et par vocation. Ce que vous lirez ici est tout simplement mon compte de 100 jours de trading avec le pilote automatique Forex et ce que j'ai appris de lui et comment je peux maintenant utiliser ce système pour gagner de l'argent avec elle sans soucis, et vraiment sur AUTOPILOT. Hellip. que certains autres utilisateurs de ce système ne pouvait pas dire de leur expérience. Pourquoi vous voyez - le Forex Autopilot est un bon système, mais il a une grave lacune. Quelque chose que la plupart des utilisateurs vont découvrir la manière dure et quand confronté avec elle - ne sauront pas comment y faire face. Dans ce rapport, je vais souligner cette lacune et vous montrer comment travailler autour de lui. 2. Les outils que j'ai développés (comme je vous l'ai dit - ayant été un ingénieur logiciel pendant près de 15 ans, je suis assez chanceux de savoir une chose ou deux sur la programmation) m'a aidé à rendre le système plus sûr et plus facile à travailler. Vous pouvez lire le rapport et appliquer certaines de ces méthodes sans utiliser mon logiciel (qui, par ailleurs, est gratuit - si vous êtes un nouvel utilisateur du Forex Autopilot). Toutefois, si vous voulez avoir un système entièrement automatisé, je vous encourage fortement à faire vous-même une faveur et faire usage de ce logiciel. 3. Ok, donc si je n'ai pas écrit ce rapport pour vous lancer quelque chose alors pourquoi ai-je l'écrire Bonne question Tout d'abord, je n'ai pas dit que je ne voulais pas que vous achetiez les produits mentionnés ici. Bien sûr que je ne - je vais faire de l'argent de cette façon. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai rédigé le rapport. Comme vous le verrez dans mon rapport, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec Forex Autopilot et ce que j'ai aimé et n'a pas aimé à ce sujet. Je vais vous montrer mon dossier de commerce - que vous pouvez examiner par vous-même - le commerce par le commerce. Je ne vais pas plier en arrière pour pousser une vente difficile - je le dis comme il est. Si vous êtes d'accord avec mes conclusions, et si vous décidez d'utiliser les méthodes et les outils que j'ai utilisé est entièrement à vous. Heres l'affaire: Si vous décidez d'acheter Forex Autopilot à travers le lien DOWNLOAD ci-dessous, je vais obtenir une commission (bon pour moi). Je vous enverrai alors mon robot spécial que j'ai développé et qui rendra votre vie comme un utilisateur du Forex Autopilot beaucoup plus facile et je vous le donnerai absolument GRATUIT (bon pour VOUS) assez bon. Commençons. Quelques mots sur eux Forex Robots. J'aime les robots commerciaux automatisés. Ils sont ma passion. Je les télécharger, les installer, jouer avec eux, les tester sur des paires différentes et le temps et généralement ndash amusez-vous avec eux Certains d'entre eux je finis par utiliser sur mes comptes en direct et ils me font un bon argent. Bien sûr, ils perdent également de l'argent de temps en temps ndash qui est la nature du commerce. La chose importante est que le résultat net est positif, je gagne de l'argent. Mais laissez-moi vous dire un secrethellip 75 de tous les robots ne valent pas votre temps et votre argent Thats droit. Pourquoi Parce que trois sur quatre EA ne peuvent pas battre le marché. Cela signifie que: tout l'argent supplémentaire que vous mettez à acheter onehellip tout le temps supplémentaire que vous mettez dans le téléchargement et l'installation de toutes les heures que vous avez passé à lire le manuel et la mise en place. Toutes les promesses extravagantes de la richesse rapide. Tous les robots annoncés des fonctionnalités telles que supposément sans émotion et constante 247 tradinghellip hellipits tout en vain. Trois sur quatre EAs ne peuvent pas battre le marché. Oui, malheureusement, la plupart du temps youd faire mieux trading sur votre propre ndash même sans beaucoup d'expérience de trading Forex. Après tout, pourquoi achetons-nous un robot. Parce que nous voulons nous asseoir et nous détendre pendant que le logiciel nous fait de l'argent. Nous ne voulons pas de baby-sit the damn chose et mordre nos ongles toute la nuit, en priant pour que le commerce qui est allé au sud de revenir. C'est l'idée . La réalité, cependant, est qu'il ya beaucoup trop de junky, crappy, robots sans valeur sur le marché allant dans le prix de 60 à plus de 3000 La seule chose qu'ils ont tous en commun est - ils ne fonctionnent pas. Mais voici la bonne nouvelle. Un certain nombre de robots peuvent vous faire beaucoup d'argent En fait, il ya plusieurs robots que j'ai essayé de tirer des profits sur les marchés comme des horloges. Obtenez-vous un de ces bébés et vous gagnerez grand sur le long terme. Cela soulève immédiatement deux questions: ldquo Comment puis-je savoir lesquels sont rentables rdquo ldquo Puis-je me permettre un rdquo Alors que certains de ces systèmes se vendent pour des milliers de dollars, il ya certains qui coûtent moins cher que cela. La première question est ndash comment pouvons-nous trouver ces systèmes rentables qui ne coûtent pas un bras d'une jambe En tant qu'ingénieur logiciel professionnel et un day trader, c'est ma passion de tester les robots et essayer d'aider les investisseurs individuels de sécuriser leurs rêves financiers par le biais de la puissance De ces quelques systèmes sélectionnés. Comme tel, je suis tombé sur de nombreux robots commerciaux et le ratio ci-dessus de 25 bons robots contre 75 ordures est dérivé exactement de ces tests. La première chose que je regarde est la rétroaction des clients sur les forums forex populaire et forums de discussion et puis je découvre combien de copies le système a vendu. Laissez-moi vous dire - il ya de grands robots Forex là-bas si vous savez comment les travailler Mais la plupart des investisseurs ne. Intéressant assez ndash la plupart des vendeurs de robots ne sont pas non plus désireux de dire à leurs clients comment exactement mettre leurs robots correctement Pourquoi Pourquoi les humains sont gourmands et nous voulons le monde sur un plateau d'or et nous le voulons maintenant Les gens veulent devenir riches pendant la nuit et , Hey - chaque fois qu'il ya une demande le marché va suivre et combler le vide rapidement Par conséquent, la plupart des fournisseurs de système essayer de out-faire les uns des autres, prouvant que leur système peut doubler ou tripler votre compte dans un mois Qu'est-ce qu'un retour raisonnable pour un Forex Robot Ceci est bien sûr un jeu de risque contre le profit et afin de présenter leurs systèmes comme super rentables, ils exécutent les tests avec des paramètres très risqués. Ils optimisent alors le robot de telle sorte qu'il afficherait des résultats rentables pour une période particulière de temps, et ndash voila, heres le nouveau super robot qui tire dans un bénéfice de 300 dans un mois Alors que cela peut sembler inoffensif quand exécuté comme un test sur les développeurs Démo, il peut causer de graves problèmes aux commerçants débutants qui ont été promis richesses rapides dans la copie des ventes et qui sont maintenant désireux d'exécuter le système sur leur compte en direct sans aucune connaissance du concept de gestion des risques. Ce qui est un commerçant pauvre à faire Acheter un coûteux 3000 système Abandonnez-vous sur le commerce automatisé Pas du tout Heres le deal ndash à moins que le robot est une junk total (et certains d'entre eux sont) il y aura un ensemble de paramètres qui ne peuvent pas produire un 300 dans un mois mais fonctionnera bien dans la plupart des conditions du marché. Il y aura un ensemble de paramètres qui fonctionnera bien pour la plupart des conditions du marché. Tout ce que vous devez faire est de les trouver. Disons que ces paramètres Forex Autopilot vous génèrent un ldquohumblerdquo 25-15 retourner un mois. Pas assez La plupart des fonds communs de placement et des indices RAPPORT ANNUELLÉ est de moins de 15 Pensez-vous que vous faites de l'argent à 12 fois le taux de vos économies de retraite. Je sais que vous voulez sortir de cette situation impasse dès que possible, mais laisse être réaliste ici. Un retour de 25, même 15 par mois est assez bon darn. Quoi, vous ne pensez pas ainsi Alright, regardez-le de cette façon: si vous investissez 10 000 et votre ROI est seulement 15 par mois, puis après 1 an youll être assis sur 50K. How's that sound L'année prochaine, vous aurez plus de 280K dans votre compte. Combien de personnes connaissez-vous qui ont fait 200 000 de 10 000 en 2 ans le rendement annualisé pour la plupart des fonds communs de placement et des indices est de moins de 15. Comme une ndash comparaison ouvrant une franchise (Starbucks par exemple) vous coûtera de l'ordre de 200 000 et la plupart des propriétaires Être dans le bénéfice jusqu'à la 3 ème ou 4 ème année d'exploitation de leur entreprise. Je ne parle même pas de faire un ndash 200 000 bénéfice tout simplement être en mesure de joindre les deux bouts et de commencer à voir réellement certains bénéfices provenant de leur entreprise. Donc 20 par mois est vraiment génial. Si vous prévoyez faire beaucoup plus. bien. Vous pourriez aussi bien arrêter de lire dès maintenant et aller chercher une baguette magique à la place parce que ce que vous cherchez, mon ami, est plus du domaine de la magie que les investissements financiers. Mais avant d'essayer de déterminer quels sont les meilleurs paramètres pour Forex Autopilot permet de voir pourquoi il a été choisi en premier lieu. Pourquoi Forex Autopilot De tous les systèmes de trading FX Forex Autopilot est le système qui avait vendu le plus de copies qui en fait le ldquopeoples choicerdquo par vote populaire. La plupart des gens, même ne sachant pas ce que sont les meilleurs paramètres du Forex Autopilot, verront de très beaux profits verser dans leurs comptes et être tout à fait heureux avec elle (ainsi, jusqu'à ce qu'il frappe rock bottom, c'est-à-dire. Forex Autopilot est PROFITABLE. Oui, ce petit bébé sait comment arracher ces pips hors du marché Cette performance ldquostellarrdquo peut parfois coûter cher aux commerçants, mais c'est exactement ce que ce rapport se concentrera sur ndash comment utiliser le Forex Autopilot pour le commerce rentable, mais en toute sécurité. Le pilote automatique Forex coûte un peu moins de 100. Cela le rend un investissement facile même pour un budget très contraint Le problème avec Forex Autopilot. Je vais te le donner tout droit. Forex Autopilot ndash est risqué. Il peut échanger pendant des semaines et des semaines sans aucun accident, construire tranquillement votre compte d'équité et puis une belle journée ensoleillée, il ouvrirait un mauvais commerce et oublier de le fermer. Puisque aucune perte d'arrêt - est ce que le manuel d'utilisateur spécifie comme la configuration préférée ceci pourrait signifier le désastre pour beaucoup un commerçant inexpérimenté de camarade. La vôtre n'a pas non plus été épargnée de cette petite imperfection du système. Forex Autopilot a ouvert une position qui est devenue mauvaise et à un moment donné, j'ai eu une perte de 600 pip de commerce assis sur mon compte. Maintenant, comme vous pouvez le voir de mon rapport le résultat final était 1489 pips dans le bénéfice. Mais il y avait quelques jours où je devais littéralement devenir fou parce que ce commerce mauvais a menacé d'effacer mon compte Ce fut le tournant pour moi et c'est quand j'ai décidé que je vais volontiers sacrifier quelques centaines de pips en échange de la sécurité de Mon compte et ma propre santé mentale. La partie réelle drôle est - Forex Autopilo n'a pas besoin d'être un système risqué Il est en fait assez rentable Tout ce que vous avez besoin d'une perte d'arrêt au bon niveau Malheureusement, comme je l'ai souligné les guerres de marketing robot forex sont à leur apogée et si vous voulez Vendre votre robot, vous devez montrer quelques bénéfices mensuels exorbitants, sinon il va simplement flétrir dans la foule du robot forex ensemble. Malheureusement, le sens commun tombe la première victime de cette guerre. Ici, nous avons un grand robot et au lieu de l'équiper avec des paramètres Stop-Loss adéquates les gars marketing sautent vers le haut et vers le bas, hurler le navire, l'expédier, l'expédier - nous n'avons pas besoin de stinkin stop loss Le mois dernier, En conséquence, nous nous retrouvons avec un système qui peut être un fabricant de profits 90 de l'époque, mais quand il encourt une perte - Dieu vous aide. Et c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas au sujet du Forex Autopilot J'achète un robot parce que je veux la tranquillité d'esprit. Je ne veux pas une bombe à retardement dans mon compte. Et je ne m'inquiète pas si ma marge de profit est faible. Heck - la chose comme automatisé, même si mes profits sont aussi bas que 10 par mois, son encore assez bon pour un système dont je n'ai pas besoin de bricoler avec tant qu'il est un système sûr. Malheureusement. Configuré avec ses paramètres par défaut Forex Autpilot n'est pas un système sûr. Lorsque j'ai envoyé mon soutien à propos de ce problème, leur explication était: a) il existe un algorithme interne qui surveille les transactions et calcule la valeur de stop-loss appropriée en interne et il fermera les opérations dans certaines situations (il s'agit des paramètres Stop Loss sur le Forex Autopilot paramètres de l'écran) b) que cette manière les métiers des utilisateurs sont protégés contre la manipulation possible par les courtiers malhonnêtes (si ils ne peuvent pas voir votre niveau stop-loss, ils ne peuvent pas la chasser). J'ai décidé d'analyser les métiers et de voir où est le ratio profitloss optimum qui me permettra de sacrifier un petit pourcentage de mes métiers en tant que perdants, en échange de la tranquillité d'esprit et la confiance dans le système. Toutefois, ces deux raisons me semblent douteuses, d'une part, en raison de cette position de rabais de 600 pips et, d'autre part, parce que je préfère avoir une perte d'arrêt de 100 pip perdu par le courtier que de perdre mon compte à un appel de marge. Pour être juste ndash après avoir contacté leur service de soutien la perte de 600 pip a été enquêté et attribué à une erreur système interne qui a été rapidement fixé par eux et une mise à jour gratuite a été émise pour remédier à ce problème. Je n'ai jamais rien vu de tel depuis. Cependant, le système est resté inchangé en ce qu'il n'utilise toujours que des valeurs de perte d'arrêt internes et des plus importantes à ce niveau. Il peut facilement permettre à un commerce de perte de 200 perles de voler pendant des jours avant qu'il ne récupère de avant qu'il soit arrêté. Certains peuvent être ok avec ce style de négociation. Moi - je préfère une configuration plus sécurisée. Donc, ici, j'ai été confronté au même dilemme que la plupart des autres utilisateurs Forex Autopilot: Globalement, le robot est très rentable. De temps en temps, la putain de chose entrait dans un mauvais commerce et refuserait obstinément de le fermer pour une petite perte, préférant plutôt le ldquowait outrdquo plutôt que de mordre la balle, accepter cette perte un petit et continuer à négocier heureusement jamais après. Avec un système aussi rentable que le Forex Autopilot, risquer votre compte pour se presser dans un plus de 25-pip gagnant du commerce en attendant une perte de 200 pip pour se transformer en profit est tout simplement stupide. Donc, j'ai décidé d'analyser les métiers et de voir où est le ratio profitloss optimale qui me permettra de sacrifier un petit pourcentage de mes métiers en tant que perdants, en échange de la tranquillité d'esprit et la confiance dans le système (je ne veux jamais être dans un Situation où je regarde une perte de 600 pips dans mon compte et je suis sûr que vous ne voudrez pas que soit Yah, yah ce bug est fixe maintenant, mais, vous savez, mieux vaut prévenir que guérir). Pour ceux qui ont décidé de continuer à lire - nous allons regarder notre rapport impliquant un record de 3 mois de négociation, qui a eu lieu entre Mars et Juillet 2008 et voir ce que nous pouvons faire de la performance des robots. Forex Paramètres du pilote automatique RAPPORT Best Forex Paramètres du pilote automatique basé sur les valeurs de retrait Comme mentionné dans le ndash début, nous achetons un robot Forex (ou tout système automatisé pour cette question) parce que nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas faire le travail nous-mêmes. Au lieu de cela nous préférerions dormir, regarder la télévision, jouer au beach-volley ou faire tout ce que nous pourrions trouver amusant et divertissant. Il est donc évident que l'une des caractéristiques les plus importantes de notre système choisi devrait être la fiabilité. Si, au lieu d'être en mesure de se détendre et de faire certaines des activités amusantes ci-dessus, nous avons à baby-sit le robot toute la nuit, presque une crise cardiaque que nous regardons notre équité compte capital plomber hellip bien la seule chose que je peux dire à Un tel système est ldquothanks, mais aucun thanksrdquo. Je peux faire les allnighters sur mon propre, sans la nécessité d'acheter aucun robot de goddam. Conclusion: La fiabilité est l'une des caractéristiques les plus importantes d'un système de négociation automatisé Trading Aperçu (et pourquoi les gars sages perdent de l'argent) Avant de continuer avec les graphiques et les chiffres, je dois avouer un péché: J'ai essayé de jouer sage. Au lieu de suivre les conseils des développeurs et d'utiliser le robot uniquement sur la paire EURUSD, j'ai décidé de laisser le robot échanger l'EURGBP. Cela s'est avéré être une mauvaise idée (lire ci-dessous), mais alors - hé. Thats comment nous apprenons à droite Ou devrais-je dire quotthats comment j'apprendsquot. Heureusement pour vous, puisque vous lisez ce rapport, vous serez en mesure d'apprendre de mes erreurs au lieu de la vôtre. Après la lecture de ce rapport, vous devriez être en mesure de choisir les paramètres parfaits pour votre compte de trading FAPS, des paramètres qui permettront au robot de récolter les profits maximum tout en coupant les pertes morts dans leurs pistes. Non seulement cela, mais si vous décidez de l'acheter et envoyez-moi votre reçu, je vous enverrai GRATUITEMENT, un robot spécial qui devrait vous aider à automatiser tout ce processus. Ce petit robot pratique agit comme un quotsupervisorquot pour FAPS et établit certaines normes que FAPS, en étant l'arrogant commerçant voyou que c'est l'analyse de Heres un résumé de tous mes métiers (vous pouvez voir des détails ici): Le niveau Take Profit pour EURUSD et EURGBP était de 25 pips. En calculant le ldquo Winnersrdquo la moitié des métiers de 0-pip sont comptés comme des victoires et l'autre moitié comme des pertes. La première chose qui attire sans doute votre attention est que l'EURUSD avait 92 ratios gagnants contre 73 pour l'EURGBP. La valeur Total Pips parle aussi pour elle-même. Ne pas visser autour avec le système. Je l'ai fait et il m'a évidemment coûté de l'argent. Alors ne le faites pas. Je comprends la tentation de quotdiversifier votre portefeuille, mais l'idée derrière la diversification est de minimiser le risque et cela fonctionne bien dans les systèmes qui permettent la diversification. Ce système a été soigneusement conçu pour fonctionner sa magie avec la paire EURUSD. Chaque paire de devises a son propre ldquopersonalityrdquo et Forex Autopilot obtient évidemment beaucoup mieux avec EURUSD qu'avec les autres paires. Alors faites-vous une faveur, ne pas réinventer la roue et coller à EURUSD. Les tableaux suivants montrent la répartition des métiers gagnants et leurs tirages. Tout d'abord, nous allons examiner les métiers EURUSD. Je n'analyserai pas l'EURGBP. Bien que cela puisse être un exercice intéressant, je ne le négocie plus, donc je pense qu'il n'y a aucun point de perdre mon temps sur l'analyse. Je pourrais donner un bref aperçu des métiers EURGBP et pourquoi je ne les considère pas adaptés à ce système. Analyse de l'EURUSD Le tableau ci-dessous présente toutes les transactions gagnantes EURUSD. Explication des colonnes: Max. Drawdown ou Potentiel SL (pips) ndash quel tirage maximal a fait les métiers dans cette rangée atteindre Je diviser les tirages en groupes de 10, par ex. Lt10 signifie que ce sont tous les métiers gagnants qui a atteint au plus un retrait de 9 pip avant de tourner autour et devenir gagnants lt20 signifie tous les métiers gagnants qui a atteint un maximum. Tirer entre 10 et 19 pips avant de se retourner et devenir gagnants. Le SL potentiel signifie que si nous fixons un Stop Loss au niveau de tous les métiers de cette rangée (et de toutes les lignes précédentes) resteraient toujours gagnants, alors que tous les métiers dans la rangée au-dessous de celui-ci deviendraient des perdants (la perte serait égale à Par exemple, si nous avons entré notre Stop Loss à 120 pips, puis tous les métiers sous ndash et thats 3 métiers tout à fait ndash deviendraient perdants et produirait une perte de 3x120 360 pips ensemble). Métiers () - Combien de métiers ont atteint ce niveau de tirage avant de se retourner et de devenir gagnants. Il y avait 27 métiers qui avaient moins de 10 pip rabat et ensuite rapidement transformé en gagnants et 13 métiers qui avaient entre 10 et 19 pips rabais. Métiers (du total des métiers) ndash même que ci-dessus, mais exprimé en pourcentage. Par exemple, 11,94 des métiers ont atteint un tirage de 20 à 29 pour cent avant de se retourner et devenir gagnants. Cumulatif - combien de métiers gagnants auraient-ils à la fin si l'utilisation de ce niveau comme un Stop Loss (exprimé en pourcentage). Par exemple ndash la somme de tous les métiers qui deviendraient gagnants si l'utilisation de 30 pips comme une perte d'arrêt est 27118 46 qui est exactement 75,41 des 61 métiers de wining. Bénéfices À ce Niveau de Stop Loss ndash c'est la colonne la plus intéressante de tous. Ce que cela signifie est: ldquoIf nous avons attribué ce niveau comme un niveau Stop Loss à tous nos métiers, ce que le résultat final berdquo (comme pips profit). Comme vous pouvez le voir, à 10 pips stop loss (qui bien sûr est ridicule, mais bien le regarder à titre d'exemple) tous nos métiers, sauf pour les 27 métiers dans la première rangée aurait été perdants, parce que tous les autres métiers Sauf ceux-ci avaient un retrait supérieur à 10 pips et donc ils auraient atteint notre niveau Stop Loss à 10 pips. EURUSD Distribution des métiers gagnants par Max Drawdown. L'idée est de gagner de l'argent sur le pilote automatique, ne pas tirer toutes les nighters, en regardant les cartes. A quick glance at the data and charts immediately reveals certain patterns: 1. Looking at the pie chart we can see that 75 of all winning trades became winners without incurring a drawdown greater than 30 pips You can also see that from the ldquoCumulative rdquo column. Sensationnel. If we setup a stop loss (SL) at 30 pips we would still catch 75 of all winning trades. AND we wouldnt have to worry about how the system is doing While that is definitely good news we can see (by looking at the second chart and at the last column of the table) that using such a low SL value would cut our profits in half (422 pips instead of 800) A quick glance at the bar chart shows us that there are 2 peaks in the profit values ndash the first one around the 60-80 pip Stop Loss where our profits would have been 560 pips and the second one around the 140-150 pip Stop Loss where our profits would have been around 700 pips. Alors. 880 pips versus 560. (or versus 700 if you feel cheeky and greedy )). Indeed the question now is ndash How Greedy Are You . And when I say greedy I mean that in a good way. But dont forget that at the end of the day the idea is to make money on autopilot, not drinking countless pots of coffee, pulling all-nighters, and staring at the charts . As a matter of fact my ldquounprotectedrdquo trading experiment could have had much more dire consequences if I didnt close that horrible 600 pip loser trade at ldquoonlyrdquo 370 pips loss after 2 weeks of baby-sitting it, biting my nails and losing my sleep over it. I dont know about you but I would gladly sacrifice 50 or 70 pips a month only to know that my account and profits are safe So. Personally, I settled for the 80 pips Stop Loss and I dont complain. The Stop-Loss Watch Dog EA Eventually I wrote a nifty litle helper robot which would apply a stop loss value to all of Forex Autopilots trades Since I started using my proprietary Stop-Loss Watch Dog robot, I can say that this is now truly an automated system . I set it and forget it I know that the SL values entered by my Stop-Loss Watch Dog robot will protect my account when Forex Autopilot decides to act up But hey hellip dont let me tell you what to do I just give you some food for thought ndash how you want to use the results of my findings is of course entirely up to you. If you feel bold and want to go for the 140 pip stop loss ndash by all means, go ahead. Nothing wrong with that. Even at this SL level its still a better setup than trading with no stop loss at all (By the way, I lied that I settled for the 80 pip stop loss. well not exactly. I told the truth, but not the entire truth. I do use the 80 pip SL most of the time but I also use the 145 pip one but in a special, clever way ). How exactly Thats a little secret and I will keep it a secret for now. You wont need it if you dont decide to buy the Forex Autopilot system anyway and if you do ndash I will send the details to you along with my helper software ) How To Use The Information In This Report First of all you will need to decide which Stop Loss level you want to use. As pointed out above, I myself use mostly the 80 pip stop loss. You may want to experiment a little and see which value gives best results with your broker. The way you can use this system ldquomanuallyrdquo is by simply looking at your trades every now and then and adding a Stop Loss to your orders. Manually. That will work. sorta. Of course this is not exactly what I would call ldquoAutopilot Tradingrdquo, but hey ndash its better than nothing Of course if the robot opens a trade while you are away and you come back 3 hours later and the trade is 200 pips down then this wont help you much. Plus you will have to deal with the nuisance of calculating the exact Stop Loss value manually and run the risk of calculating it wrong. How about a better way of doing this Why not automate this process Then you will have a truly automated system which you dont need to baby sit all the time The Pitch. Ok, heres my ldquopitchrdquo: 1. You click on the download link below and buy the Forex Autopilot. 2. I get a nice commission from the sale (Dont worry it does not cost you more to buy through me. The commission is paid by the developer and not by you so your price is always the same. As a matter of fact I will show you a clever little trick which will save you 10 on the sale). 3. You drop me a quick email with your full name and Receipt for the Forex Autopilot purchase and I send you (absolutely FREE) my nifty little Stop-Loss Watch Dog robot which will perform all of the above tasks 100 automatically (Of course I will also send you detaled instructions on how to set it up.) Using the Stop-Loss Watch Dog you will never have to worry about Forex Autopilot opening a bad trade . anymore, because the robot will monitor all trades and assign a stop loss of your choice to each new trade as soon as one is open Sounds like a good deal Ok ndash heres the download button. How does the Stop-Loss Watch Dog Robot work You copy the robot into your ldquoexpertsrdquo folder inside your Meta Trader 4 installation folder in Program Files. After starting MT4 you start the Forex Autopilot as usual ndash by dropping it into a EURUSD M1 chart. You then open a NEW chart (same currency pair) and drop the StopLossWatchDog EA icon onto that chart. Thats important. Do not drop it into the same chart as the Forex Autopilot as you can only have one robot per chart and if you drop the SLWD EA onto the same chart it will terminate the Forex Autopilot Once dropped onto a chart the robot will ask you what is your desired stop loss level (the TrailingStop parameter) ndash enter it. The other two parameters will be covered later, leave them as they are for now. Thats it From this moment on the Stop-Loss Watch Dog will watch all the trades in your account and will attach to them the specified Stop Loss level Being a smart little piece of software the Stop-Loss Watch Dog will use a server-based Stop Loss but treat it as a Trailing Stop which will maximize your profits in case of a favourable price move. If the trade goes bad then the Tr. Stop Loss behaves as a regular Stop Loss. Note that I said ldquoserver-basedrdquo Stop Loss. You see, in MT4 all trailing stop losses are client-based, i. e. they are maintained in your MT4 terminal, not on the brokers servers. What this means is that if your connection with the sever is interrupted (internet connectivity problems, power failure, computer failure) your trailing stop is no longer active. The Stop-Loss Watch Dog . Using a server-based SL, which is constantly monitored by the robot eliminates this problem I strongly encourage you to spend 12 hour and test the Stop-Loss Watch Dog robot on a demo before you use it on your live account Open a couple of trades, play with different Stop Loss values, notice how the robot adjusts the Stop Loss level as sson as your account gains pips, etc. Things To Watch For If you want to use your account with some other robots or trade manually then we have a slight problem. You see, the Stop-Loss Watch Dog robot will assign the specified Stop Loss level to all of your trades as soon as they are entered. This may not be what you want. What can you do in this case A. Dont mess around with the account that youre using for your Forex Autopilot trading. Open another one for manual trading. Thats the best solution. Honestly. You see, if you have 2 orders opened by the robot and 3 more opened by some other robot or by yourself it will very soon turn into one big mess. It will quickly become very hard to calculate your available margin and your allowed level of risk when opening new trades. It will be hard to keep track of your trades visually. You may accidentally close one of the robots trades thinking it is one of your own. In short ndash you can easily lose control of the situation and thats why my best advice is ndash dont do it. Better open another account for manual trading. B. If you absolutely insist that you want to trade manually (or with another robot) in the same account. Then what you can do is use the the IgnoreComment parameter of the Stop-Loss Watch Dog robot. Enter something there, e. g. 111 or zzz. From now on, whenever you enter your manual orders enter the same string as a comment. So if you entered 111 into the IgnoreComment parameter of the Stop-Loss Watch Dog then enter 111 in the Comment field of the New Order Window. This will tell the Watch Dog not to attach as stop loss to this order. C. The above will allow you to trade manually in the same account but it does not solve your problem if you decide to use other robots in the same account. Again, I cant stress enough that this is a VERY bad idea as the two robots will each think that they have the entire account to themselves and base their margin and equity calculations on this assumption which will of course be wrong. But if you absolutely must do it then I will show you a workaround for this problem should you decide to buy the Forex Autopilot (will be in my email). Quick Overview of the EURGBP Trades Ok lets take a quick look at EURGBP and see why I decided that I will not be using Forex Autopilot on this pair anymore. I wont even bother with the pie chart as its not really helpful in this particular case. Looking at the bar chart which shows projected profits for a given Stop Loss level we can immediately see that: a) Low Stop Loss values actually produce negative results b) There is no clearly defined areas of maximum values ndash the profits grow as we increase the Stop Loss and eventually reach a peak value at 160 pip stop loss. After that they flatline. This essentialy tells us that this is a risky setup ndash obviously every losing trade will come back at some point if you are prepared to wait forever and to incur infinite drawdown This of course is not something that any reasonable trader is prepared to accept so my advice is to not trade this pair with the Forex Autopilot robot. Also just observing the robot trading I could see that it was trading erratically, with no clear pattern. Some losing trades would be closed early while others would be waited out forever. I suppose the developers really mean it when they say that the Forex Autopilot is designed to trade the EURUSD pair. Conclusion . and Download Instructions Ok folks, that was all from me, I hope you found the information on this page useful and helpful in your future trading with the Forex Autopilot EA. Should you decide to give it a try, please use the download button. It comes with a 2 month guarantee so you will have plenty of time to try it and see if it works for you. If you dont think you like this system - simply return it ndash no questions asked And the best part is - the Stop-Loss Watch Dog is yours to keep, even if you decide to return the Forex Autopilot Dont forget to send me an email after you complete the purchase so I can send you the Stop-Loss Watch Dog robot and the additional info, as promised. Please include your full name and your Receipt . DO NOT send me your credit card info. Cheers, and happy trading Heres that button one more time for your convenience. Q: . Alan, wait - I am not interested in the Forex Autopilot, can I get your Stop-Loss Watch Dog robot separately A: Sure, why not. If you prefer to get the Stop-Loss Watch Dog separately you can purchase it through this button (CC or PayPal secure payments through PayPal) for the one-time Low Price of 20. Youll get free updates for life. Top 3 Forex Robots Automated Trading Software ProgramsSeptember 1, 2014 5:00 am 6 comments Views: 1773 In order to be successful, forex traders need to know the basic mathematics of probability. Après tout, il est difficile d'obtenir et de maintenir les gains commerciaux sans avoir d'abord la capacité de comprendre les chiffres et de les mesurer. De nombreux commerçants utilisent une combinaison d'indicateurs de boîte noire pour élaborer et mettre en œuvre des règles commerciales. Pourtant, la différence entre un bon négociant et un grand est sa compréhension des métriques et des méthodes pour calculer la performance et les gains. La probabilité et les statistiques sont la clé pour développer, tester et profiter du trading forex. En connaissant quelques outils de probabilité, il est plus facile pour les commerçants de fixer des objectifs commerciaux en termes mathématiques, de créer et d'exploiter des stratégies commerciales efficaces et d'évaluer les résultats. Il est utile d'examiner les concepts les plus élémentaires de la probabilité et des statistiques pour le commerce de forex. En comprenant les mathématiques de la probabilité, vous connaîtrez la logique utilisée par les systèmes de négociation mécaniques et les conseillers experts (EA). Normal Distribution The most basic tool of probability in forex trading is the concept of normal distribution. La plupart des processus naturels sont dits normalement distribués. La distribution uniforme implique que la probabilité qu'un nombre soit n'importe où sur un continuum est à peu près égale. C'est le genre de distribution qui résulterait de l'écartement artificiel des objets aussi uniformément que possible sur une zone, avec un espacement uniforme entre eux. Cependant, au lieu d'une distribution uniforme, un prix de paires de devises sera probablement trouvé dans une certaine zone à un moment donné. C'est sa distribution normale, et les outils de probabilité peuvent montrer une approximation de l'endroit où ce prix est susceptible d'être trouvé. La distribution normale offre aux commerçants de forex un pouvoir prédictif concernant la probabilité qu'un prix de paire de devises atteigne un certain niveau pendant un certain laps de temps. Les ordinateurs utilisent un générateur de nombres aléatoires pour calculer les moyennes (moyennes) des prix du forex afin de déterminer leur distribution normale. Si un grand nombre de prix d'échantillons sont vérifiés, la distribution normale formera la forme d'une courbe en cloche lorsqu'elle est tracée graphiquement. Plus le nombre d'échantillons est élevé, plus la courbe sera lisse. Les règles des moyennes simples sont utiles aux commerçants, mais les règles de la distribution normale offrent un pouvoir prédictif plus utile. Par exemple, un commerçant peut calculer que le mouvement quotidien moyen des prix d'une paire de devises est, par exemple, 50 pips. Pourtant, la distribution normale peut également indiquer au commerçant la probabilité qu'un certain mouvement quotidien de prix tombera entre 30 et 50 pips, ou entre 50 et 70 pips. Selon les règles de la distribution normale et de l'écart-type, environ 68 des échantillons se trouveront dans un écart type de la moyenne (moyenne) et environ 95 seront trouvés dans deux écarts-types de la moyenne. Enfin, il existe une probabilité de 99,7 que l'échantillon tombe dans trois écarts-types de la moyenne. La répartition normale et les fonctions d'écart-type dans les conseillers experts (EA) et les systèmes de négociation aider les commerçants de forex d'évaluer la probabilité que les prix peuvent se déplacer d'un certain montant au cours d'une période donnée. Pourtant, les commerçants doivent être prudents lorsqu'ils utilisent le concept de distribution normale uniquement pour les besoins de la gestion des risques. Même si la probabilité d'un événement rare (comme une baisse de prix de 50) peut paraître faible, des facteurs de marché imprévus peuvent rendre la possibilité beaucoup plus élevée qu'elle ne paraît lors des calculs de distribution normale. Reliability of Analysis Depends On Quantity and Quality of Data When modelling normal distribution curves, the amount and quality of input price data is very important. Plus le nombre d'échantillons est élevé, plus la courbe sera lisse. En outre, pour éviter les erreurs de calcul résultant de données insuffisantes, il est important que chaque calcul repose sur au moins trente échantillons. Ainsi, pour tester une stratégie de trading forex en estimant les résultats de métiers d'échantillon, le développeur système doit analyser au moins 30 métiers afin d'obtenir des conclusions statistiquement fiables concernant les paramètres testés. De même, les résultats d'une étude de 500 métiers sont plus fiables que ceux d'une analyse de seulement 50 métiers. Dispersion and Mathematical Expectation to Estimate Risk For forex traders, the most important characteristics of a distribution are its mathematical expectation and dispersion. L'espérance mathématique pour une série de métiers est facile à calculer: Il suffit d'additionner tous les résultats commerciaux et de diviser ce montant par le nombre de métiers. Si le système commercial est rentable, alors l'attente mathématique est positive. Si l'espérance mathématique est négative, le système perd en moyenne. La pente relative ou la planéité de la courbe de distribution est montrée en mesurant l'écart ou la dispersion des valeurs de prix dans la zone d'attente mathématique. Typiquement, l'espérance mathématique pour toute valeur distribuée au hasard est décrite comme M (X). So, dispersion can be defined as D(X) M(X-M(X)2 . And, a dispersions square root is called its standard deviation, shown in mathematical shorthand as sigma (). Dispersion and standard deviation are critically important for risk management in forex trading systems. The higher the value of the standard deviation, the higher will be the potential drawdown, and the higher the risk. Likewise, the lower the value for standard deviation, the lower will be the drawdown while trading the system. For example, below is a sample risk assessment for a test of a forex trading system: Trade Number X (Trade Gain or Loss) In the above example based on the minimum number of thirty trades for an adequate sample, its important to note that the mathematical expectation is positive, so the forex trading strategy is indeed profitable. However, the standard deviation is high, so in order to earn each dollar the trader is risking a much larger amount this system carries significant risk. Heres the rest of the math: To determine the mathematical expectation for this group of trades, add together all the trades gains and losses, then divide by 30. This is the mean value M(X) for all the trades. Dans ce cas, elle correspond à un gain moyen de 4,26 par transaction. Jusqu'à présent, le système semble prometteur. Ensuite, pour calculer l'écart-type de la dispersion, la moyenne ci-dessus est soustraite des résultats de chaque métier, puis son carré, et la somme de tous ces carrés est additionnée. The sum is divided by 29, which is the total number of trades minus 1. By using the formula for Dispersion of (X) M(X-M(X)2 given above, heres a check of the calculation from the first trade in our example: Trade 1: -17.08 4.26 -21.34, and (-21.34)2 455.39 The same calculation is performed for each trade in the test series. In this example, the dispersion over the series equals 9,353.62 and by definition its square root equals the standard deviation (), which in this case is 96.71. Thus, the forex trader sees that the risk for this particular system is fairly high: The mathematical expectation is indeed positive, with a mean profit of 4.26 per trade, yet the standard deviation is high when compared with that profit. It can be seen that the trader is risking about 96.71 for each opportunity to earn 4.26 in profit. This risk may be acceptable, or the trader may choose to modify the system in search of lower risk. Beyond the riskiness of a particular trading system, forex traders can also use normal distribution and standard deviation to calculate the Z-score, which indicates how often profitable trades will occur in relation to losing trades. Au cours du processus de développement d'un système de trading forex gagnant, le commerçant peut se demander combien des métiers rentables vu au cours des essais étaient aléatoires, et combien de métiers perdants consécutifs doivent être tolérés afin de réaliser des métiers gagnants. Par exemple, supposons que le bénéfice attendu moyen d'un système de forex donné est quatre fois moins que le montant de la perte prévue de chaque ordre stop-loss déclenché lors de la négociation de ce système. Certains commerçants peuvent supposer que le système gagnera avec le temps, tant qu'il y aura une moyenne d'au moins un commerce rentable pour chaque métier perdant quatre. Pourtant, en fonction de la répartition des victoires et des pertes, au cours de la négociation du monde réel, ce système peut attirer trop profondément pour récupérer à temps pour le prochain gagnant. La distribution normale peut être utilisée pour générer un score Z, parfois appelé score standard, ce qui permet aux traders d'estimer non seulement le rapport entre les gains et les pertes, mais aussi combien de winslosses sont susceptibles de se produire consécutivement. Un score Z positif représente une valeur supérieure à la moyenne et un score Z négatif représente une valeur inférieure à la moyenne. Pour obtenir cette valeur, le commerçant soustrait la moyenne de la population d'une valeur brute individuelle puis divise la différence par l'écart type de la population. Le calcul du score standard de base pour un score brut désigné par x est: Où est la moyenne de la population et est l'écart-type de la population. Il est important de comprendre que le calcul de la note Z exige que le commerçant connaître les paramètres de la population, et pas seulement les caractéristiques d'un échantillon pris de cette population. Z représente la distance entre la moyenne de la population et le score brut, exprimée en unités de l'écart-type. So, for a forex trading system: Z N x (R 0.5) P (P x (P N) (N 1) N is the total number of trades during a series R is the total number of series of winning and losing trades P equals 2 x W x L W is the total number of winning trades during a series L is the total number of losing trades during a series Individual series can be represented by a consecutive sequence of pluses or minuses (for example or ). R counts the number of such series. Z can offer an assessment of whether a forex trading system is operating on-target, or how far off-target it may be. Just as importantly, a trader can use Z-score to determine whether a trading system contains fewer or greater series of winners and losers than expected from a random sequence of trades In other words, whether the outcomes of consecutive trades are dependent upon each other. If the Z-score is near 0, then the distribution of trade results is near the normal distribution. The score of a sequence of trades may indicate a dependency between the results of those trades. Ceci est dû au fait qu'une valeur aléatoire normale s'écarte de la valeur moyenne par pas plus de trois sigma (3 x) avec une certitude de 99,7. Si la valeur Z est positive ou négative informera le commerçant sur le type de dépendance: Une valeur Z positive indique que le commerce rentable sera suivi par un perdant. Et Z positif indique que le commerce profitable sera suivi par un autre rentable, et un perdant sera suivi par une autre perte. Cette dépendance observée permet au cambiste de varier la taille des positions pour les métiers individuels afin d'aider à gérer le risque. Ratio de Sharpe Le ratio de Sharpe, ou rapport de récompense à variabilité, est l'un des outils de probabilité les plus précieux pour les commerçants de forex. Comme pour les méthodes décrites ci-dessus, elle s'appuie sur l'application des concepts de distribution normale et d'écart-type. Il donne aux commerçants une méthode pour vérifier la performance d'un système commercial en ajustant pour le risque. La première étape consiste à calculer les rendements de la période de détention (HPR). Par exemple, un métier qui a donné un bénéfice de 10 a un HPR calculé comme 1 0.10 1.10 alors qu'un métier qui perd 10 est calculé comme 1 0.10 0.90. De même, HPR peut être calculé en divisant le montant du solde après le commerce par le montant avant le négoce. Les rendements moyens de la période de détention sont ensuite calculés en additionnant tous les rendements individuels de la période de détention, puis en divisant par le nombre de transactions. AHPR en soi produit une moyenne arithmétique qui peut ne pas estimer correctement la performance d'un système de trading forex au fil du temps. Au lieu de cela, une efficacité des investissements des systèmes de négociation peut être plus étroitement estimée en utilisant le ratio de Sharpe, qui montre comment AHPR moins le taux sans risque des rendements à long terme des investissements se rapporte à l'écart type du système commercial. Ratio de Sharpe AHPR (1 RFR) SD Lorsque l'AHPR est le rendement moyen de la période de détention, RFR est le taux de rendement sans risque de placements sûrs tels que les taux d'intérêt bancaires ou les taux à long terme T-bond, et SD l'écart-type. Étant donné que plus de 99 valeurs aléatoires se situent à une distance de 3 autour de la valeur moyenne de M (X) pour un système commercial donné, plus le ratio Sharpe est élevé, plus le système commercial est efficace. Par exemple, si le Ratio de Sharpe pour les résultats commerciaux normalement distribués est 3, cela indique que la probabilité de perdre est inférieure à 1 par transaction, selon la règle 3-sigma. Les concepts de répartition normale, de dispersion, de Z-score et de Sharpe Ratio sont déjà intégrés dans les logarithmes des EA et des systèmes de trading mécanique, et leur utilité est invisible pour la plupart des traders. Pourtant, en sachant comment ces outils de probabilité de base de travail, les commerçants de forex peuvent avoir une compréhension plus profonde de la façon dont les systèmes automatisés effectuer leurs fonctions, et ainsi augmenter la probabilité de gagner des métiers. Are you currently using probability tools to increase your own chance for success September 3, 2014 4:26 am To start with, the average of those trades is 0.922 and the standard deviation is 93.25. The system has a rewardrisk ratio of 0.90. Ninety dollars are made for every 100 dollars lost but the win rate is 53.33. The system risks 1 expecting to make 0.01. But this metric is useless because performance eventually depends on win rate and profit factor. If you can risk 1 to make 0.01 with probability of 0.95,you will be rich in no time (think of HFT). No metric by itself is meaningful in trading system analysis. The author is a newbie and learn before posting articles for public reading. Ilya covered me on things like the misuse of normal distribution. Especially in forex trading normal distributions are hard to get. I think he was generous to say this is ridiculous, The article makes ludicrous claims. September 3, 2014 5:36 am I agree the math is wrong and it8217s certainly not the best written article. I8217m not sure if the article is pushing that the system metrics are in-line with an acceptable system. Yet, that fact does not appear to be that clear. Nothing wrong with demonstrating a system with poor statistics as demonstration on what to avoid. Again, this article was supposed to introduce a novice to a couple of statistical concepts so one is not only looking at net profit. With the 1008217s of article I8217ve reviewed, I guess I let a poor one get past me this time. Thanks for writing Alex. September 2, 2014 11:36 am This article IMO is ridiculous. First off: we have much, much better metrics than the normal distribution which are particularly tailored towards trading statistics. Things such as percent winnerspercent losers, average gain to average loss, median gain to loss, profit factor, and so on. Furthermore, depending on the strategy, trading profits are most certainly not normally distributed. Think of a generic mean reverter. You have a lot more winners than losers, but the winners don8217t have that longer tail. You8217re hitting lots of singles with the occasional chance to strike out. That provides a negatively (or left skewed) type of distribution. On the other hand, think about a standard trend follower. Swing for the fences, but with more strikeouts. That8217s a right-skewed distribution. I suppose the one saving grace is that if you want a 8220wet finger in the air8221 type of metric, you can take the profit per trade and divide it by the standard error, not the standard deviation (AKA divide the standard deviation by number of trades), and see the 8220Z score8221. Heck, you can probably adjust it and say 8220what8217s my chance of making a profit over 10 trades8221, and so on, but on a whole, there are much better ways of answering these sorts of questions (E. G. bootstrapping a small sample of trades). In any case, I8217m probably going to have a webinar on trading analytics sometime in the future, and my blog (quantstrat trader) is dedicated to this sort of thing. Go through some posts and see if you like my way of analysis.
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